Melhores estratégias de negociação quantitativa

Quant Strategies - São para você?
As estratégias quantitativas de investimento evoluíram para ferramentas muito complexas com o advento dos computadores modernos, mas as raízes das estratégias remontam aos 70 anos. Geralmente são executados por equipes altamente educadas e usam modelos proprietários para aumentar sua capacidade de vencer o mercado. Existem até programas disponíveis que são plug-and-play para quem procura simplicidade. Quant modelos sempre funcionam bem quando testados, mas suas aplicações reais e taxa de sucesso são discutíveis. Embora pareçam funcionar bem nos mercados de touro, quando os mercados se afastam, as estratégias de quant estão sujeitas aos mesmos riscos que qualquer outra estratégia.
[As estratégias quantitativas de investimento tornaram-se extremamente populares entre os comerciantes do dia, mas elas não são as únicas estratégias que os comerciantes usam para obter lucro consistente. O Curso de Tradutor de Torneios de Dia da Invastopedia descreve uma estratégia comprovada que inclui seis tipos de negócios, juntamente com estratégias de gerenciamento de risco. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você ganhará as habilidades necessárias para negociar qualquer segurança em qualquer mercado.]
Um dos pais fundadores do estudo da teoria quantitativa aplicada ao financiamento foi Robert Merton. Você só pode imaginar o quão difícil e demorado o processo foi antes do uso de computadores. Outras teorias em finanças também evoluíram a partir de alguns dos primeiros estudos quantitativos, incluindo a base da diversificação do portfólio com base na moderna teoria da carteira. O uso de financiamento e cálculo quantitativo levou a muitas outras ferramentas comuns, incluindo uma das mais famosas, a fórmula de preços de opções Black-Scholes, que não só ajuda as opções de preços dos investidores e desenvolver estratégias, mas também ajuda a manter os mercados em risco com liquidez.
Quando aplicado diretamente ao gerenciamento de portfólio, o objetivo é como qualquer outra estratégia de investimento: agregar valor, alfa ou excesso de retorno. Quants, como os desenvolvedores são chamados, compor modelos matemáticos complexos para detectar oportunidades de investimento. Existem tantos modelos por aí como quants que os desenvolvem, e todos afirmam ser os melhores. Um dos pontos mais vendidos da estratégia de investimento de quant é que o modelo e, finalmente, o computador, fazem a decisão de compra / venda real, não um humano. Isso tende a remover qualquer resposta emocional que uma pessoa possa experimentar ao comprar ou vender investimentos.
As estratégias Quant são agora aceitas na comunidade de investimentos e administradas por fundos mútuos, hedge funds e investidores institucionais. Eles geralmente passam pelo nome de geradores alfa, ou alfa gens.
Assim como no "The Wizard of Oz", alguém está atrás da cortina que conduz o processo. Tal como acontece com qualquer modelo, é tão bom quanto o humano que desenvolve o programa. Embora não exista um requisito específico para se tornar um quant, a maioria das empresas que executam quant modelos combinam as habilidades de analistas de investimentos, estatísticos e programadores que codificam o processo nos computadores. Devido à natureza complexa dos modelos matemáticos e estatísticos, é comum ver credenciais como pós-graduação e doutorado em finanças, economia, matemática e engenharia.
Historicamente, esses membros da equipe trabalharam nos back-office, mas, à medida que os modelos quant tornam-se mais comuns, o back office está se movendo para o front office.
Benefícios de Quant Strategies.
Embora a taxa de sucesso global seja discutível, o motivo de algumas estratégias de quant é funcionar é que elas são baseadas em disciplina. Se o modelo for certo, a disciplina mantém a estratégia trabalhando com computadores com velocidade relâmpada para explorar ineficiências nos mercados com base em dados quantitativos. Os próprios modelos podem basear-se em apenas alguns ratios como P / E, dívida para patrimônio e crescimento de ganhos, ou usar milhares de insumos trabalhando juntos ao mesmo tempo.
Estratégias bem-sucedidas podem adotar as tendências em seus estágios iniciais, pois os computadores constantemente correm cenários para localizar ineficiências antes que outros o façam. Os modelos são capazes de analisar simultaneamente um grande grupo de investimentos, onde o analista tradicional pode estar olhando apenas alguns por vez. O processo de triagem pode avaliar o universo por níveis como 1-5 ou A-F, dependendo do modelo. Isso torna o processo de negociação real muito direto investindo nos investimentos altamente cotados e vendendo os mais baixos.
Os modelos Quant também abrem variações de estratégias como longas, curtas e longas / curtas. Os fundos cuidadosos bem sucedidos mantêm um olho no controle de risco devido à natureza de seus modelos. A maioria das estratégias começa com um universo ou benchmark e usa as ponderações setoriais e industriais em seus modelos. Isso permite que os fundos controlem a diversificação até certo ponto sem comprometer o próprio modelo. Os fundos Quant geralmente funcionam com base em custos mais baixos porque não precisam de tantos analistas tradicionais e gerentes de portfólio para executá-los.
Desvantagens de Quant Strategies.
Há razões pelas quais tantos investidores não aceitam completamente o conceito de deixar uma caixa preta executar seus investimentos. Para todos os fundos bem sucedidos da quantia lá fora, apenas muitos parecem ser infrutíferos. Infelizmente para a reputação dos quants, quando eles falham, eles falham em grande momento.
O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi um dos mais famosos fundos hedge quant, já que foi dirigido por alguns dos líderes acadêmicos mais respeitados e dois economistas vencedores do Prêmio Nobel, Myron S. Scholes e Robert C. Merton. Durante a década de 1990, sua equipe gerou retornos acima da média e atraiu capital de todos os tipos de investidores. Eles eram famosos por não só explorarem ineficiências, mas usando fácil acesso ao capital para criar apostas alavancadas enormes nas direções do mercado.
A natureza disciplinada de sua estratégia realmente criou a fraqueza que levou ao seu colapso. A Administração de Capital de Longo Prazo foi liquidada e dissolvida no início de 2000. Os modelos não incluíram a possibilidade de o governo russo estar inadimplente em algumas das suas próprias dívidas. Este evento desencadeou eventos e uma reação em cadeia ampliada por estragos criados por alavancagem. LTCM estava tão fortemente envolvido com outras operações de investimento que seu colapso afetou os mercados mundiais, provocando eventos dramáticos. A longo prazo, o Federal Reserve entrou para ajudar, e outros bancos e fundos de investimento apoiaram o LTCM para evitar mais danos. Esta é uma das razões pelas quais os fundos quantitativos podem falhar, pois eles são baseados em eventos históricos que podem não incluir eventos futuros.
Enquanto uma equipe de quantos forte estará constantemente adicionando novos aspectos aos modelos para prever eventos futuros, é impossível prever o futuro sempre. Quant fundos também podem se surpreender quando a economia e os mercados estão passando por uma volatilidade maior do que a média. Os sinais de compra e venda podem vir tão rapidamente que o alto volume de negócios pode gerar altas comissões e eventos tributáveis. Os fundos Quant também podem representar um perigo quando são comercializados como resistentes ao incômodo ou baseados em estratégias curtas. Prever as desacelerações, usar derivadas e combinar alavancagem pode ser perigoso. Uma vez errada pode levar a implosões, que muitas vezes fazem as novidades.
As estratégias quantitativas de investimento evoluíram de caixas pretas de back office para ferramentas de investimento convencionais. Eles são projetados para utilizar as melhores mentes no negócio e os computadores mais rápidos, tanto para explorar ineficiências quanto para utilizar a alavancagem para fazer apostas no mercado. Eles podem ter muito sucesso se os modelos incluíram todas as entradas certas e são ágeis o suficiente para prever eventos anormais do mercado. Por outro lado, enquanto os fundos quantitativos são rigorosamente testados até que eles funcionam, sua fraqueza é que eles dependem de dados históricos para o seu sucesso. Embora o investimento em estilo de quantum tenha seu lugar no mercado, é importante estar atento às suas deficiências e riscos. Para ser consistente com as estratégias de diversificação, é uma boa idéia tratar estratégias quantitativas como um estilo de investimento e combiná-lo com estratégias tradicionais para alcançar uma diversificação adequada.

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Melhores estratégias de negociação quantitativa
As Perspectivas do Conselheiro recebem contribuições para convidados. Os pontos de vista apresentados aqui não representam necessariamente os de Perspectivas do Conselheiro.
& ldquo; Inverter, Sempre Inverter. & rdquo; & ndash; Carl Gustav Jacob Jacobi, matemático alemão.
& ldquo; centenas de estudos mostraram que onde quer que possamos obter informações suficientes para construir um modelo, ele será melhor do que a maioria das pessoas. & rdquo; & ndash; Daniel Kahneman (ao ler esta afirmação, não se esqueça de considerar a implicação da palavra & ldquo; suficiente & rdquo;)
& Roger, Roger joga tênis usando raquetes de Wilson. Eu uso raquetes de Wilson. Isso me faz Roger Federer? & Rdquo; & ndash; Parafraseando um amigo nosso.
Em uma postagem interessante, o gerente do fundo, Dominique Dassault, falou sobre uma época em que ele estava fascinado com sistemas de negociação quantitativos de caixa preta. Como ele estava falando com um gerente de portfólio quantitativo líder sobre sistemas quantitativos, o gerente de portfólio disse algo que surpreendeu o Dassault: enquanto os algoritmos quantitativos podem funcionar por um tempo, mesmo por um longo tempo, eventualmente, todos simplesmente explodiram completamente. Quando perguntado sobre os motivos da explosão, aqui está o que ele tinha a dizer:
Porque apesar do que todos queremos acreditar sobre nossa própria singularidade intelectual, no seu núcleo, todos estamos fazendo o mesmo. E quando isso ocorre, muitas negociações ficam muito lotadas e hellip, e quando todos queremos liquidar (esses negócios similares) ao mesmo tempo e hellip; que é quando é muito feio.
Dominique continuou a oferecer um bom resumo do que os gerentes quantitativos estão fazendo, incluindo volatilidade de back-test reforçada, alta alavancagem e aumento da concentração de risco. Todos têm uma lógica muito lógica.
No entanto, no cerne deste problema é uma questão muito mais básica: falácia lógica.
Definindo qualidade e ndash; A forma quantitativa.
A maioria, se não todos, os sistemas quantitativos são projetados selecionando fatores que estavam presentes em investimentos / trocas bem sucedidos durante o período selecionado de back-test. Normalmente, um desenvolvedor do sistema irá capturar uma série de fatores e executar simulações, a fim de identificar quais fatores foram associados com melhores retornos de investimento.
Para explicar ainda mais este processo, vamos considerar o caso da qualidade como um fator de investimento. Recebeu muita atenção por acadêmicos e desenvolvedores de estratégias quantitativas de investimento. É a última moda na selva de fatores de investimento.
A maioria das estratégias quantitativas que prometem utilizar a qualidade como o fator de seleção dominante empregam retornos sobre o capital ou alguma variação do mesmo. Isso é impulsionado pela descoberta de que as empresas que geraram maiores retornos de capital foram associadas a maiores retornos de investimento subseqüentes. Claro, como gerentes quantitativos tentam se empurrar uns para os outros em um esforço para mostrar a superioridade de seu sistema, a maioria deles gravita em sistemas significativamente mais complexos, introduzindo uma multiplicidade de fatores em seus modelos.
A idéia de que um negócio de alta qualidade gera maiores retornos sobre o capital passa também pelo conhecimento comum. Deixe-nos dizer que o retorno médio do capital de todas as empresas é de 10%. O que isso significa é que quando você investir US $ 100.000 em uma empresa, em média, você esperará ganhar US $ 10.000 por seu investimento. Mas e se o negócio que você investiu seus US $ 100.000 ganharia US $ 15.000 em vez disso? A maioria dos sistemas quantitativos, como eles definem a qualidade atualmente, provavelmente concluirão que temos um negócio de alta qualidade em nossas mãos.
A falácia do inverso.
Claramente, para que uma empresa seja considerada superior, precisa gerar retornos sobre o capital que são maiores que o negócio médio. Embora esta afirmação, se correta, estabeleça que todas as empresas de alta qualidade estão associadas com altos retornos sobre o capital, não se segue que todas as empresas que ganham altos retornos de capital são empresas de alta qualidade. Mas, é exatamente isso que os sistemas mais quantitativos provavelmente chegarão a conclusão. Como os altos retornos sobre o capital provavelmente estarão presentes em todos os negócios de alta qualidade, o sistema quantitativo provavelmente irá concluir que todas as empresas que ganham rendimentos excessivos no capital são um negócio de alta qualidade. Este argumento não é muito diferente de dizer isso porque eu jogo usando raquetes Wilson, eu sou Roger Federer!
Esse tipo de construção de argumento cai na armadilha da falácia do inverso, também conhecido como afirmando o consequente. Considere o seguinte formulário de argumento:
Se Dog, Four Legs (outra maneira de dizer que os cães têm quatro pernas). Quatro pernas (encontrei algo com quatro pernas). Portanto, Dog (este é um cão).
Obviamente, este é um argumento inválido. Nem tudo que tem quatro pernas é um cachorro. Da mesma forma, nem todas as empresas que ganham retornos sobre o capital em excesso de custo de capital são um negócio de alta qualidade.
Retornos elevados no capital e ndash; Condição necessária mas não suficiente.
Como Daniel Kahneman disse, onde quer que tenhamos & ldquo; suficiente & rdquo; informações para construir um modelo, ele será melhor do que a maioria das pessoas. Posicionamos uma questão-chave aqui: Embora a capacidade de obter maiores retornos sobre o capital é uma condição necessária para a presença de um negócio de alta qualidade, é condição suficiente?
Antes de chegar a uma conclusão, pensamos que era instrutivo compartilhar com você a experiência comercial do pai de Baijnath. Na década de 1970, em uma pequena cidade do norte da Índia, o ancião Ramraika iniciou um negócio vendendo roupas. Sua indústria apareceu no desempenho de seus negócios, e ele foi rapidamente capaz de ganhar retornos sobre o capital que estavam bem acima do custo do capital. A condição necessária de altos retornos sobre o capital foi cumprida. Mas ele tinha um negócio de alta qualidade?
Ao longo dos próximos anos, o cenário empresarial mudou. Atraídos pelo sucesso de homens de negócios como o antigo Ramraika, muitos empresários mais entraram no negócio, usando seu próprio capital ou empréstimos. A mesma cidade, que tinha cerca de cinco desses negócios nos anos setenta, agora abriga mais de 100 desses negócios. Então, enquanto a base de clientes alvo aumentou em um fator de três, o número de concorrentes aumentou mais de 20 vezes! Não surpreendentemente, o resultado final deste processo foi o retorno sub-par para todos os envolvidos.
O que aconteceu? Por que o número de concorrentes se funde? A resposta reside na ausência de barreiras à entrada. As barreiras à entrada, se houvesse alguma, eram superáveis. Foi possível que outros empresários ingressassem no negócio. À medida que o capital adicional fluiu, os retornos do capital foram reduzidos.
Claramente, não era um negócio de alta qualidade. Era um negócio que estava desfrutando de uma vantagem competitiva temporária que emanava de um desajuste de oferta e oferta. Uma situação que teve uma super-retificação como o capital fluiu para colher o excesso de recompensas percebidas.
Evitando a falácia do inverso: Inverter, sempre invertido.
A questão chave aqui é que a maioria dos sistemas de quantos buscam fatores associados a negócios / investimentos que geraram retornos de investimento superiores. Esse processo ignora a visão de Jacobi, & ldquo; Invert, Always Invert. & Rdquo; É tão importante, senão mais, compreender os casos que compartilhavam as mesmas características, mas não funcionavam bem.
Por exemplo, se alguém estudasse o destino dos negócios do antigo Ramraika, seria muito claro que a falta de barreiras de entrada levou os retornos ao capital para baixo. Esta visão leva à conclusão de que o excesso de retorno sobre o capital não é um & ldquo; suficiente & rdquo; condição. Para que a empresa possa sustentar o excesso de retorno, as barreiras à entrada precisam estar presentes, e elas precisam ser fortes.
Conclusão.
Tenha cuidado antes de saltar para outra conclusão. Muito parecido com o erro ao aceitar os retornos do capital como condição suficiente, se você concluir que as barreiras à entrada são a condição suficiente, você estará presa à mesma falácia. Se as barreiras à entrada estão presentes, mas não levam a maiores retornos sobre o capital, uma empresa ainda não é de alta qualidade. Julgar a presença ou ausência de barreiras à entrada é melhor tratada pelo julgamento qualitativo e humano, ao julgar a superioridade dos retornos sobre o capital é melhor tratada pela máquina.
A causa subjacente do eventual fracasso da maioria das estratégias quantitativas de investimento e comercialização tem a ver com a forma como os fatores são identificados. Aqueles que aplicam a sugestão de Jacobi e o foco na suficiência de condições em suas definições de modelo terão muito menor risco de falha no sistema.

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Concentre-se em atores realmente bons, talentosos e interessantes na tela. Leonardo, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Rachel McAdams, VIvica Fox, Jennifer Garner, Sarah Louise Parker, Michelle Geller, Brad Pitt, Tom Cruise, Ryan Gosling, John Cusack, Idris Elba, Joshua Morrow, Daniel Day Lewis, para citar apenas um pouco. Aniston é uma notícia antiga. Ela era ótima como Rachel, mas todos estão tão acima dela! Por que ela ainda tem tanta cobertura. Ninguém se importa. então sobre a colina.
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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativas.
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A negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e crunching de números para buscar oportunidades comerciais lucrativas nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas de acordo com o que você espera alcançar. No resto deste artigo, identificarei 25 lugares online, onde você poderá encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis:
A SSRN, a Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há inúmeras revistas e documentos interessantes relacionados a finanças e negociação.
Se você acessar o site principal e começar a procurar palavras-chave, como # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc., você encontrará alguns papéis excelentes e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja olhando as adições mais recentes, já que alguns dos documentos mais antigos não são tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias comerciais de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias sólidas do sistema. Existe uma grande combinação de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e em vários intervalos de tempo e mercados diferentes.
Enquanto a SSRN contém muitos documentos de pesquisa diferentes sobre vários tópicos, a Quantpedia se destaca organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias de estratégia acadêmica e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferi-las para Amibroker para testá-las. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
Quantocracy é um agregado com curadoria de links comerciais de quant desde a web e é um excelente recurso para se manter atento. Sempre há muitos artigos inspiradores e perspicazes que podem ser encontrados no site, desde idéias de negociação simples até argumentos muito mais complexos.
Elite Trader é chamada de rede social número um para os comerciantes, mas essencialmente é um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão sobre negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do Trader do sistema foi durante um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias do sistema comercial de vários contribuintes e profissionais comerciais. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que sempre há conteúdo novo e interessante que vem de uma ampla gama de fontes. O objetivo da STS é educar e capacitar o comerciante de varejo com todos os conhecimentos e ferramentas para ter sucesso no mundo das negociações quantitativas e # 8217 ;.
Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmo e finanças e dá-lhes a chance de se tornarem quants. As ferramentas oferecidas por Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande acompanhamento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, você provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias comerciais de quant.
Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e também há uma grande quantidade de informações úteis para os usuários da Amibroker.
Blue Owl Press é a página inicial para todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem uma série de livros contendo todo tipo de estratégias comerciais.
Price Action Lab é um software para analisar a ação de preços construída pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris & # 8217; PAL blog é uma mina de ouro para idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa que o comércio de quant é fácil. Como Harris mostra uma e outra vez, há muito mais para negociação quantitativa do que a maioria das pessoas percebe.
Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas de podcast quinzenais com alguns dos melhores comerciantes de sistema da indústria e muitos dos autores desta página foram exibidos no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, isso é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias comerciais de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de livros de negociação de vendas mais vendidos, incluindo "Comércio Quantitativo": como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica e # 8216 ;.
Ernie esteve na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo das negociações quantitativas.
Trading Markets foi fundado por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site do Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e sempre vale a pena arrasto para novas idéias comerciais. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para aprender Amibroker.
Cesar Alvarez é um engenheiro de software, comerciante de quant e programador de Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas do sistema comercial e sempre vale a pena observar.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias do sistema de negociação e os tutoriais da Amibroker dirigidos por Dave McLachlan. O site está focado principalmente no mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito.
Pesquisa quantitativa e negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativas. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criadas pela Quantitative Trading no Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente utilizadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro principais ideias do Alpha Architect reforçam a sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre a equidade ativa, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que visam obter um bom valor para o seu dinheiro.
Turing Finance foi desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as ideias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se em conteúdo e não no autor e visa solicitar contribuições de pesquisadores que compartilhem a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão do método de investimento dinâmico utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseando-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
Quants Portal é um projeto de hedge funds de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no impulso de investimento. Com um crescente interesse pela Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos que discutem investimento de impulso, teste de back-end e outras estratégias de financiamento quantitativo. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de estatística e matemática de gestão financeira, gerenciamento de investimentos e estatística matemática pesquisando e revisando métodos de investimento de impulso.
Primeiro ouvi falar de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um excelente site para pesquisas quantificáveis ​​e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preços. Seu trabalho nas bordas durante a noite também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência na negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros utilizada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que oferece aos potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas.
O Chartist vem do comerciante experiente e seguidor da tendência Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge tem sede na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem aos comerciantes copiar os negócios da Nick e também fornecer uma série de artigos informativos e vídeos.
O Sistema Automatizado de Negociação da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de seguimento das tendências e o blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência que segue o comerciante do sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de seguidores de tendência seguindo sempre leitura interessante.
Portanto, existem 25 lugares online para começar a buscar estratégias e idéias de negociação quantitativas. Tenho certeza de que eu perdi alguns desses fora da lista, então, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos e # 8230;
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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Estratégias quantias implementadas pela comunidade de Quantopian.
Na semana passada eu dei um discurso de reunião de finanças no Hacker Dojo em Mountain View, CA. O formato foi inspirado por alguma análise que fiz sobre os tipos de algoritmos compartilhados e clonados na comunidade de Quantopian - inicialmente queria perguntar: Quais são as estratégias mais populares codificadas em Quantopian? Para responder a esta pergunta, classifiquei todos os posts do fórum público de três maneiras, primeiro no número de respostas, em segundo lugar no número de visualizações e em terceiro lugar no número de vezes clonado. Eu projetei essas pontuações e reorganizei a lista para chegar às 25 melhores postagens mais populares de todos os tempos. (NB: Não fiz nenhuma correção pela data da publicação original, portanto, a quantidade de tempo que o segmento está vivo não foi normalizada).
A partir desta lista, trabalhei para trás e usei exemplos da comunidade de Quantopian para introduzir 5 tipos básicos de estratégia de quant: Reversão média, Momentum, Valor, Sentimento e Sazonalidade. Embora esta lista não seja tecnicamente "mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva", ela abrange uma grande fração das estratégias intradias de freqüência mais baixa e fornece uma boa visão geral sobre como os quentes focados na equidade pensam em prever os preços do mercado. Voltei para a minha lista de Top 25 e categorizei cada algo em um desses cinco baldes e, em seguida, criei esse gráfico de torta com base no número agregado de visualizações para cada tipo de estratégia.
Há uma série de conclusões interessantes a serem extraídas dessa visão geral inicial da atividade da comunidade. Talvez o mais óbvio e previsível disso é que as estratégias baseadas em preços estão atualmente lideradas por uma grande margem - devido, espero, ao fácil acesso ao preço mínimo de equidade e à acessibilidade da lógica do impulso e reversão média . Na verdade, não havia estratégias baseadas em valores que entraram no Top 25 - o que, na minha opinião, representa um espaço de oportunidade chave no momento.
Mais sutil e, do meu ponto de vista reconhecidamente tendencioso, mais convincente é a diversidade e a qualidade do conteúdo e da colaboração na esfera pública. Ao juntar-se à equipe da quespian de um grande ambiente corporativo trabalhando com um pequeno grupo de clientes institucionais, vendo que os 25 melhores algos foram clonados em 13.000 vezes, uma média de mais de 500 clones por estratégia é ... bem, é muito legal.
Abaixo, você pode encontrar o deck de slides da minha apresentação:
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