A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
Wiley Trading.
por Robert Pardo.
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Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico comercial, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação.
O especialista em sistemas de negociação, Robert Pardo, está de volta, e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de negociação sistemas usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até questões de medição, como lucro e risco. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa o formulário que eles estão usando atualmente - estocásticos, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seus lucros ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores.
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Robert Pardo (Autor)
Robert Pardo é um especialista reconhecido na concepção e teste de estratégias de negociação e aplicações comerciais negociadas, e um gerente de dinheiro profissional de longa data. Ele é fundador e presidente da Pardo Capital Limited, um dinheiro profissional m.
Pardo, Robert: Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
Há livros ilimitados sobre negociação, e a maioria não vale o papel em que eles estão escritos. Há, no entanto, muito poucos livros que falam sobre como abordar o desenvolvimento do sistema comercial a partir de um ângulo sistemático, sobre as armadilhas a serem evitadas. E muito poucos desses livros são escritos por sobreviventes comprovados neste campo.
Este livro foi escrito para fornecer um mapa de rotas claro e específico para o comerciante que quer transformar uma idéia de negociação em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, bem capitalizada e lucrativa. (Robert Pardo)
O livro de Pardo "A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" é um deles. E é uma leitura central necessária em nossa operação. Não só isso, mas estamos construindo e reconstruindo nossa infraestrutura em torno de seus conceitos - porque eles são sólidos. Este livro é um núcleo da nossa biblioteca agora. Deveria também estar na sua biblioteca.
Você faz Walk Forward Analyse?
Robert Pardo é um grande fã disso, na medida em que muitos dizem que ele inventou. Uma afirmação que eu não posso julgar com sensatez. Mas ele faz bons pontos por que esta é uma boa abordagem - bem como apontar que a maioria dos softwares faz um mau trabalho de apoiar isso. Walk Forward Analysis significa que você não otimiza tudo - você otimiza em fatias, depois troque por algum tempo, então otimize novamente. Você otimizou, por exemplo, 12 meses, troque por 1, otimize os últimos 12 e troque por 1, e assim por diante. Isso significa que os parâmetros mudam lentamente, mas eles mudam quando os padrões de mercado mudam. Este é um teste permanente de dados de rolamento contínuo. Um que precisa do que é chamado de "Função Objetivo", responsável por selecionar uma das muitas variantes de estratégia como a melhor. Sim, isso pode ser "maior lucro", mas cenários mais complexos têm mais sentido, para evitar uma maior vantagem de lucro. O melhor resultado pode ser cercado por perdas - e, portanto, ser arriscado. É melhor procurar um platô estável.
Gostaria de fazer uma coisa perfeitamente clara desde o início - e também alertar para quem não gostou da primeira edição de comprar esta edição - ainda acredito que o método que criei, seja pioneiro e ainda use até hoje, Walk - Análise de Avanço (WFA) é o único método de 99 por cento a prova de falhas de otimizar uma estratégia de negociação. O único modelo em que confio que não usa WFA é o modelo que não requer otimização.
Este é um conceito interessante porque é som - e ignorado. Não é suportado por nenhuma ferramenta comercial e, contrariamente aos comerciantes que executam sua própria infraestrutura (como fazemos com a nossa estrutura Reflexo), esta é uma grande limitação. Figura de ir - parece que os fornecedores de software devem ler alguns livros comerciais. Os capítulos sobre Walk Forward Analysis são um dos destaques deste livro, indo da página 237 a 262. Sim, não é longo (e incorporado em capítulos maiores sobre otimização), mas é bastante aberto para os olhos.
O ruim: ele é um usuário de TI falando sobre TI moderna.
Como tudo com luz, há sombras. Na "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo - é TI. Computadores. Robert Pardo é um usuário. Ele conhece o seu caminho em torno da TradeStation (a plataforma que ele está usando), mas ele não é especialista em TI, e mostra. Nunca é bom ficar específico em um livro como este - ele fala como os computadores têm um problema ao fazer otimizações devido a muito trabalho, e vejo que a Intel lança um chip de 18 núcleos este ano, dual socket, hyper-threading, então um computador com 2 deles pode executar 72 threads paralelos - fazemos otimizações completas com menos poder de computação (e sim, penso em obtê-los). Ele fala sobre o armazenamento de resultados de otimização e backtest, exportando-os (em arquivos de texto) e mantendo-os para posterior reutilização. Eu vejo que na próxima semana atualizamos nosso servidor de banco de dados para 3tb para que possamos manter todos os resultados no banco de dados para análise on-line. Muito específico e obviamente um pouco fora de sua liga.
No entanto, essa vasta proliferação de aplicações de desenvolvimento de estratégia de negociação, complementos e aplicativos avançados de comércio tecnológico é uma espécie de ilusão. Sim, pode-se comprar e usar todos esses produtos diferentes se alguém estiver tão inclinado. Mas tente juntar tudo em uma aplicação comercial transparente e funcional e se vê onde o problema reside. É quase impossível fazê-lo.
Dito isto, este livro não é sobre tecnologia de TI específica e, como tal, esse negativo não é realmente relevante para o conteúdo do livro. Eu tenho uma regra para sempre escrever sobre pelo menos uma coisa ruim, e esse foi o melhor que eu poderia encontrar. Go figure - Na "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo é um bom livro.
O bom: Ele é um sobrevivente e fala sobre Approache.
Robert Pardo negocia fundos de investidores, e isso por muitos anos. Ele faz isso automatizado. Esta é uma credencial significativa. "A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" é um livro sobre sua abordagem para desenvolver e quantificar estratégias de negociação, e mostra que ele tem experiência.
O desenvolvimento de estratégias e testes realizados de forma incorreta levará a perdas comerciais em tempo real. Não cometer nenhum erro sobre essa conseqüência. Como diz o famoso computador, "Lixo, lixo fora". Conseqüentemente, devido aos resultados inevitáveis que seguem o erro, um procedimento fraco e artesanato de má qualidade, o teste de computador é feito corretamente ou não é feito de forma alguma.
Não se trata de estatísticas detalhadas (você sabe melhor o que é um desvio padrão antes de começar a lê-lo). Não se trata de programação. Não se trata de mercados. É sobre não cair nas armadilhas usuais de sobre-otimização. A "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo é um livro sobre como ler um resultado de backtest, como avaliar o quão bom é, como garantir que o que funciona no sentido histórico tenha a chance de sobreviver nos mercados.
Este livro trata sobre uma abordagem estruturada.
Robert Pardo começa no início, nos fundamentos, definindo o básico, o que é uma vantagem e leva o leitor através de uma abordagem de desenvolvimento completo. Ele nunca vai muito fundo, mas sempre é profundo o suficiente para que pessoas com anos de experiência possam pegar uma das outras gemas.
Devido à ignorância e às dificuldades de realizar otimização e back-testing corretamente, alguns ainda acreditam que o teste e a otimização são pouco mais do que um exercício de curvatura. Para aqueles que não conhecem esses termos, não se preocupe, todos são formalmente definidos nos capítulos apropriados.
Os títulos dos 14 capítulos dão uma boa visão geral:
Sobre Estratégias de Negociação O Ponto de Negociação Sistemático O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação A Plataforma de Desenvolvimento de Estratégia Os Elementos do Projeto de Estratégia A Formulação e Especificação de Simulação Histórica Testes Preliminares Pesquisa e Otimização de Julgamento Análise Walk-Forward A Avaliação do Desempenho As Muitas Caras de Sobreposição - Trading the Strategy .
Um total de 317 páginas. Suficientemente suficiente para ser lido em um fim de semana. E, como só posso repetir, o "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo é um livro completo.
A Projeção de Lucros e Perdas de Pardo.
Em Robert Pardo, "A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" tem outra jóia interessante, que você encontra a partir da página 127. Robert Pardo assume que o Lucro de um backtest é "otimista" e sugere corrigir lucros e perdas (separadamente, a perda maior , o lucro menor) para apresentar uma expectativa mais conservadora. Esta é uma abordagem muito interessante e os conceitos por trás são válidos - como é o caso, nenhum software incorpora. Ter sua própria estrutura é boa - Reflexo mostrará esses cálculos em uma semana ou duas.
Sobre o que é isso? O estático não é confiável. Robert Pardo assume que o lucro é um possível e, por exemplo, um pequeno número de negociações perdidas em um encosto significa que o número de perda não é confiável. Isso é importante - e muitas vezes ignorado.
A abordagem é não levar o lucro e a perda gerados em um backtest, mas corrigi-lo por um erro padrão. O erro padrão é (sem todas as explicações no livro:
StandardError = StDev (comércio médio) / SqRt (número de negociações)
Como isso é feito para lucros e perdas separadamente, e inclui o número de negócios, um pequeno tamanho de amostra (ou seja, por exemplo, uma estratégia que está tendo algumas operações de perda) terá um impacto maior. Embora isso possa parecer injusto, é uma boa expectativa - porque se eu tiver 200 vencedores, mas apenas 15 negócios perdidos, não tenho certeza de quão representativos são estes negócios de perda. O que significa bastante erro no lado cuidadoso.
Ajuste de curva.
Otimização de portfólio, o que significa que o uso de múltiplas estratégias / instrumentos para uma curva de equidade mais consistente, por exemplo, combinando uma tendência com uma estratégia de contra tendência, é explicado com algum detalhe. Requisitos de capitalização baseados em parâmetros de estratégia, incluindo fórmulas e sua justificativa.
No final - uma ótima leitura.
A "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo é um livro que valeu o preço solicitado. Muitos desenvolvedores de estratégias podem ficar chocados ao ver o quanto eles se aproximaram do lado sistemático. Como eles se colocaram em um buraco por causa da ignorância. Desenvolver uma estratégia estável é mais do que fazer alguma programação e otimização. Precisa de conhecimento que é raro - sobre uma abordagem sistemática - e muitos livros não contêm esse conhecimento. A "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo faz. Eu leio isso de uma só vez. E começou a planejar a sua incorporação imediatamente. O que é raro. Minha dica: Leia isso.
A "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" de Robert Pardo está disponível através de todos os principais varejistas de livros. É um pouco difícil de obter (sem impressão?) E os preços chegam a 100 USD. Você pode encontrar um PDF on-line facilmente se você insistir em quebrar a lei. Certifique-se de obter a 2ª edição. Espero que haja uma terceira vez, ou pelo menos uma reimpressão / impressão sob demanda.
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Robert Pardo - Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
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A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação.
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Detalhes do produto.
Formato Hardback | 368 páginas Dimensões 162 x 228 x 38mm | 557.92g Data da publicação 18 Mar 2008 Editora John Wiley and Sons Ltd Imprint John Wiley & amp; Sons Ltd Publicação Cidade / País Chichester, Reino Unido Idioma Inglês Declaração de edição 2ª Edição ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Os mais vendidos classificam 391,312.
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Sobre Robert Pardo.
Cópia da capa posterior.
--Perry Kaufman, autora de New Trading Systems and Methods, Fourth Edition.
--Larry Williams, autor de Trading Stocks & amp; Commodities com os Insiders: segredos do relatório COT e segredos de longo prazo para negociação de curto prazo.
--Bruce DeVault, Presidente, Quantevo - Algorithmic Trading Development.
- Art Collins, autor de Beating the Financial Futures Market: Combinando pequenos preconceitos em estratégias poderosas de ganhar dinheiro.
- Courtney Smith, Courtney Smith & amp; Co., Inc.
Índice.
Capítulo 1. Sobre Estratégias de Negociação.
Por que este livro foi escrito.
Quem se beneficiará desse livro?
Os Objetivos deste Livro.
O Lay of the Land.
Capítulo 2. The Systematic Trading & # 034; Edge & # 034 ;.
Raising the Bar.
Risco e recompensa.
O perfil de desempenho.
Os Benefícios da Simulação Histórica.
A Probabilidade de Lucro Futuro.
O perfil de desempenho.
Uma Medida de Desempenho de Negociação em Tempo Real.
Os Benefícios da Otimização.
Os Benefícios da Análise Walk-Forward.
As vantagens de um entendimento completo.
Capítulo 3. O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação.
Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias.
A Abordagem Científica.
O caminho do desenvolvimento empírico.
Uma Visão Geral do Processo de Design de Estratégia de Negociação.
Passo 1: Formule a Estratégia de Negociação.
Passo 2: traduz as regras para um formulário definitivo.
Passo 3: Teste preliminar.
Etapa 4: otimize a estratégia de negociação.
Passo 5: a Análise de Avançar Avançado.
Passo 6: trocar o sistema.
Etapa 7: Avalie o desempenho em tempo real.
Passo 8: Melhorando o sistema.
Capítulo 4. A Plataforma de Desenvolvimento Estratégico.
A linguagem de script.
A função objetivo.
Walk Forward Analysis.
Capítulo 5. Os Elementos do Design de Estratégia.
Os Três Principais Componentes de uma Estratégia.
Uma Visão Geral de uma Estratégia de Negociação Típica.
Um comércio é igual a uma entrada e uma saída.
A Gestão de Riscos.
A Gestão do Lucro.
The Trailing Stop.
Capítulo 6. A Simulação Histórica.
Os relatórios essenciais.
O Resumo do Desempenho.
The Equity Curve.
Desempenho por período.
A Importância da Precisão.
Price and Trade Slippage.
Abertura Gap Slippage.
Escorregamento da Abertura e Fechamento.
Slippage devido ao tamanho.
O significado da escassez.
Eventos principais e datas.
O Contrato Contínuo.
O Contrato Perpétuo.
Contratos Contínuos Ajustados.
O tamanho da janela de teste.
Tamanho da amostra e erro estatístico.
Quantos negócios?
Graus de liberdade.
Freqüência da negociação.
Tipos de Mercados.
O mercado Bull.
O mercado do urso.
O Mercado Cíclico.
O mercado congestionado.
O Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação.
Tamanho da janela e vida do modelo.
Capítulo 7. Formulação e Especificação.
Formule a Estratégia de Negociação.
Especificação & # 034; Traduzir & # 034; A idéia em uma estratégia testável.
Faça uma Ideia Vaga Precisa.
Capítulo 8. Testes preliminares.
Verificação de Cálculos e Negociações.
O Multi-Market e o Teste Multi-Período.
Selecionando a cesta.
Determinando o comprimento do período de teste.
Segmentando os Dados.
Os resultados do teste.
Capítulo 9. Busca e Julgamento.
A Pesquisa de grade.
A Pesquisa de Etapas Priorizada.
Hill Climbing Search Algorithms.
Pesquisa Multi-Point Hill Climbing.
Métodos de pesquisa avançada.
Otimização de enxame de particulas.
Problemas gerais com métodos de pesquisa.
A função objetivo.
Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação.
Tipos de avaliação múltipla.
Capítulo 10. Otimização.
Otimização contra Sobreposição.
Uma otimização simples.
O Framework de Otimização.
A amostra histórica.
A função objetivo.
A Avaliação da Otimização.
Uma otimização multi-mercado e multi-período.
A Avaliação da Otimização.
A Estratégia de Negociação Robusta.
A otimização robusta.
O Perfil de Otimização Estatisticamente Significativo.
A Distribuição do Perfil de Otimização.
A Forma do Perfil de Otimização.
Como a estratégia responde à otimização?
A estratégia merece um desenvolvimento adicional?
Capítulo 11. Análise Walk-Forward.
A estratégia de negociação é robusta?
Robustez e Efetividade de Avanço na Estrada.
A cura para a superposição.
Uma medida mais confiável de risco e retorno.
Avaliando o impacto das mudanças no mercado.
O melhor conjunto de parâmetros para negociação.
A Teoria dos Dados Relevantes.
As Variedades das Condições de Mercado.
O papel da marcha para a frente.
Configurando um Walk-Forward.
Um exemplo de um teste Walk-Forward.
A Análise Walk-Forward.
O Propósito da Análise Walk-Forward.
Um exemplo de uma análise Walk-Forward.
A estratégia é robusta?
Qual taxa de lucro devemos esperar?
Qual é o risco?
Walk-Forward Analysis e o Portfolio.
Capítulo 12. A Avaliação do Desempenho.
A Estratégia de Negociação como um Investimento.
A Dimensão do Risco.
Compare a Estratégia com as Alternativas.
Drawdown máximo e risco de negociação.
Maximum Drawdown in Context.
Maximum Drawdown e o Trader.
Maximum Run Up e o Trader.
Capital de negociação e risco.
Retorno ajustado ao risco.
Recompensa para Rácio de Risco.
Padrões de lucro e perda.
Capítulo 13. As muitas caras de superposição.
O que é a superposição?
The Abuse of Hindsight.
O caso do modelo de previsão de superposição.
O caso do modelo de negociação de superposição.
Os sintomas de um modelo de negociação de superposição.
As causas da superposição.
Graus de liberdade.
Medindo Graus de Liberdade.
Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização.
A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, Segunda Edição.
Copyright & copy; 2008 de Robert Pardo. Todos os direitos reservados.
Editor (es): Robert Pardo.
Publicado on-line: 25 SEP 2015 09:39 PM EST.
Imprimir ISBN: 9780470128015.
ISBN online: 9781119196969.
Sobre este livro.
Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico comercial, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação.
O especialista em sistemas de negociação, Robert Pardo, está de volta, e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de negociação sistemas usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até questões de medição, como lucro e risco. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia comercial, independentemente da forma que eles estão usando - estocásticos, médias móveis, padrões de gráficos, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seus lucros ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores.
Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, 2ª Edição.
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Sobre o autor.
Permissões.
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Capítulo 1. Sobre Estratégias de Negociação.
Por que este livro foi escrito.
Quem se beneficiará desse livro?
Os Objetivos deste Livro.
O Lay of the Land.
Capítulo 2. O comércio sistemático "" Borda "".
Raising the Bar.
Risco e recompensa.
O perfil de desempenho.
Os Benefícios da Simulação Histórica.
A Probabilidade de Lucro Futuro.
O perfil de desempenho.
Uma Medida de Desempenho de Negociação em Tempo Real.
Os Benefícios da Otimização.
Os Benefícios da Análise Walk-Forward.
As vantagens de um entendimento completo.
Capítulo 3. O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação.
Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias.
A Abordagem Científica.
O caminho do desenvolvimento empírico.
Uma Visão Geral do Processo de Design de Estratégia de Negociação.
Passo 1: Formule a Estratégia de Negociação.
Passo 2: traduz as regras para um formulário definitivo.
Passo 3: Teste preliminar.
Etapa 4: otimize a estratégia de negociação.
Etapa 5: a análise Walk Forward & # 8482 ;.
Passo 6: trocar o sistema.
Etapa 7: Avalie o desempenho em tempo real.
Passo 8: Melhorando o sistema.
Capítulo 4. A Plataforma de Desenvolvimento Estratégico.
A linguagem de script.
A função objetivo.
Walk Forward Analysis & # 8482 ;.
Capítulo 5. Os Elementos do Design de Estratégia.
Os Três Principais Componentes de uma Estratégia.
Uma Visão Geral de uma Estratégia de Negociação Típica.
Um comércio é igual a uma entrada e uma saída.
A Gestão de Riscos.
A Gestão do Lucro.
The Trailing Stop.
Capítulo 6. A Simulação Histórica.
Os relatórios essenciais.
O Resumo do Desempenho.
The Equity Curve.
Desempenho por período.
A Importância da Precisão.
Price and Trade Slippage.
Abertura Gap Slippage.
Escorregamento da Abertura e Fechamento.
Slippage devido ao tamanho.
O significado da escassez.
Eventos principais e datas.
O Contrato Contínuo.
O Contrato Perpétuo.
Contratos Contínuos Ajustados.
O tamanho da janela de teste.
Tamanho da amostra e erro estatístico.
Quantos negócios?
Graus de liberdade.
Freqüência da negociação.
Tipos de Mercados.
O mercado Bull.
O mercado do urso.
O Mercado Cíclico.
O mercado congestionado.
O Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação.
Tamanho da janela e vida do modelo.
Capítulo 7. Formulação e Especificação.
Formule a Estratégia de Negociação.
Especificação & # 8211; "" Traduzir "" A ideia em uma estratégia testável.
Faça uma Ideia Vaga Precisa.
Capítulo 8. Testes preliminares.
Verificação de Cálculos e Negociações.
O Multi-Market e o Teste Multi-Período.
Selecionando a cesta.
Determinando o comprimento do período de teste.
Segmentando os Dados.
Os resultados do teste.
Capítulo 9. Busca e Julgamento.
A Pesquisa de grade.
A Pesquisa de Etapas Priorizada.
Hill Climbing Search Algorithms.
Pesquisa Multi-Point Hill Climbing.
Métodos de pesquisa avançada.
Otimização de enxame de particulas.
Problemas gerais com métodos de pesquisa.
A função objetivo.
Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação.
Tipos de avaliação múltipla.
Capítulo 10. Otimização.
Otimização contra Sobreposição.
Uma otimização simples.
O Framework de Otimização.
A amostra histórica.
A função objetivo.
A Avaliação da Otimização.
Uma otimização multi-mercado e multi-período.
A Avaliação da Otimização.
A Estratégia de Negociação Robusta.
A otimização robusta.
O Perfil de Otimização Estatisticamente Significativo.
A Distribuição do Perfil de Otimização.
A Forma do Perfil de Otimização.
Como a estratégia responde à otimização?
A estratégia merece um desenvolvimento adicional?
Capítulo 11. Análise Walk-Forward.
A estratégia de negociação é robusta?
Robustez e Efetividade de Avanço na Estrada.
A cura para a superposição.
Uma medida mais confiável de risco e retorno.
Avaliando o impacto das mudanças no mercado.
O melhor conjunto de parâmetros para negociação.
A Teoria dos Dados Relevantes.
As Variedades das Condições de Mercado.
O papel da marcha para a frente.
Configurando um Walk-Forward.
Um exemplo de um teste Walk-Forward.
A Análise Walk-Forward.
O Propósito da Análise Walk-Forward.
Um exemplo de uma análise Walk-Forward.
A estratégia é robusta?
Qual taxa de lucro devemos esperar?
Qual é o risco?
Walk-Forward Analysis e o Portfolio.
Capítulo 12. A Avaliação do Desempenho.
A Estratégia de Negociação como um Investimento.
A Dimensão do Risco.
Compare a Estratégia com as Alternativas.
Drawdown máximo e risco de negociação.
Maximum Drawdown in Context.
Maximum Drawdown e o Trader.
Maximum Run Up e o Trader.
Capital de negociação e risco.
Retorno ajustado ao risco.
Recompensa para Rácio de Risco.
Padrões de lucro e perda.
Capítulo 13. As muitas caras de superposição.
O que é a superposição?
The Abuse of Hindsight.
O caso do modelo de previsão de superposição.
O caso do modelo de negociação de superposição.
Os sintomas de um modelo de negociação de superposição.
As causas da superposição.
Graus de liberdade.
Medindo Graus de Liberdade.
Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização.
Tamanho da amostra comercial.
Erro de otimização # 1 e # 8211; Sobre parametrização.
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